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domingo, 17 de junio de 2007

El Método de Montecarlo y el yield real

Repasando la wiki y alguno de mis viejos conceptos matemáticos me he percatado de que mucha de esa literatura era bastante espesa, incluso para mí. También he hablado con algún lector de mi blog que me felicitaba por mis entradas y me decía que se leía todo menos los artículos matemáticos. En deferencia a ese lector hoy cuelgo otro artículo matemático (o de-formación profesional).

Suelo revisar bastante las estadísticas del blog, sobre todo las keywords. A veces gente realiza búsquedas de “hombres gordos bailando” o “pelea de hombres gordos” y se ve conducido a la entrada de Serena Williams. Y es divertido. Otras veces alguien busca algo así como “yield adecuado para las apuestas” o “cual es buen ratio ganancia apuestas”. Y es interesante. Evidentemente esta persona está interesada en saber si su promedio de aciertos es razonablemente bueno en comparación con los demás. Me está preguntando: ¿Soy buen tipster? ¿Puedo vivir de esto?

Parcialmente yo ya había respondido a esta respuesta. La medida para medir la capacidad de un tipster es el yield con el criterio del stake. Una vez hayamos calculado nuestro yield deberíamos saber que cualquier cosa que sea positiva es un buen yield. Muchos autores de Money Management establecen que lo crítico en ganar, estar en verde, sin importar la cuantía de esa rentabilidad. Lo normal es que no sea así, lo normal es que el apostador pierda dinero.

Si tenemos más de un +10% podemos considerarnos un muy buen tipster. Y conseguir un +20% de yield a largo plazo son unos números de un tipster sublime, de mucha calidad.

Por poner algún ejemplo, el “asesor deportivo” Juan González se ha marcado un +12% el primer mes, Nirgalbest se mueve por el +24% en Soloapuestas. Aun así, por ponerles algún pero a ambos he de decir que Winpicksworld ha “inflado” sus números desde un yield del +5% al citado +12% gracias entre otras cosas a 2 picks de balonmano con stakes gigantes, que tenían una fuerte limitación (por lo que es irreal asignar stake 8) y que las casas corrigieron casi (o sin el casi) antes de que les diese tiempo a finalizar la traducción. Y con respecto a mi compañero Nirgalbest, tengo que decir que sus picks son muy largos. Y también que es muy muy selectivo. No solo el yield es importante, también la capacidad de reproducir ese yield. Un apostador que consiguiese un +1% de yield en cualquier punto de un partido de tenis podría alcanzar la misma rentabilidad que con uno de sus sesudos picks en 3 juegos.

Otros yields reseñables son los del tipster centroeuropeo Lakini, gurú del futbol alemán, y lo reseño porque está demostrando en Bettingbasket que también le pega al baloncesto, con un +42% en 13 apuestas, aunque en su caso hay que decir que este número de apuestas no es significativo (por pequeño) y dicho yield no es sostenible. Yo mismo me marque una rentabilidad de ese orden en el primer mes de Soloapuestas. Son números irreales, que se deben corregirse a esa horquilla ya citada, entre el 10-20% (25% como mucho) donde se mueven los buenos tipsters.

¿Cuántos picks he de hacer para saber si mi estadística es real? La respuesta nos la da la probabilidad. Uno de los teoremas fundamentales (la Ley de los Grandes Números) nos dice que cuando un experimento se repite infinitas veces su frecuencia de éxito coincide con la probabilidad. Evidentemente es imposible hacer infinitas repeticiones, pero sí se pueden hacer muchas. ¿Cuántas exactamente? La norma del método de simulaciones de Montecarlo nos dice que un mínimo de 10.000. El método de Montecarlo es un método heurístico que se ha desarrollado gracias a las computadoras y que se usa para resolver problemas complejos que están perfectamente definidos, pero que resultan muy complicados (o que no es posible) de resolver analíticamente. Consiste en simular un proceso de forma reiterada hasta la cifra citada. Y una vez realizado esto, el resultado promedio se considera que coincide de forma suficientemente aproximada con la probabilidad real. Para una persona, esto resultaría una tarea de chinos. Una máquina lo puede hacer con relativa rapidez. Las aplicaciones del método de Montecarlo son enormes, y muy destacadas en disciplinas como la mecánica de fluidos, tan importante para diseñar elementos aeronaúticos o un alerón de Fórmula1. También se ha aplicado en el juego. Montacarlo es famoso por sus casinos y el nombre del método no es casual.

Por tanto, si tras 100 o 200 apuestas (o manos de póquer participando en el bote) tienes un yield positivo, esto no quiere decir nada. Es posible que simplemente atravieses una racha de buena suerte. Deberás de esperar hasta alcanzar esas el orden de diez millares y entonces sí podrás extraer conclusiones reales.

domingo, 20 de mayo de 2007

“Doctor, mi yield es positivo y tengo pérdidas, ¿es posible?”


En el comienzo de la aventura de Soloapuestas los resultados de los tipsters y de la banca virtual de la web sufrieron varios altibajos. Al principio una racha espectacular llevó a un aumento del 30-40% cuando apenas se había apostado globalmente una cifra similar. Posteriormente una sucesión de fallos propició un drawdown de casi el 50% desde esta posición, lo que es una caída importante teniendo en cuenta que las apuestas se realizaban siguiendo un sistema antimartingale de riesgo controlado muy parecido al de una gestión “real”. El caso es que cuando llegó la recuperación, en un momento dado, la computadora reflejaba un yield positivo en los tipsters antes de que el balance sea positivo y esto inicialmente choca contra las definiciones de yield que circulan por ahí.

El yield es una medida de rendimiento. Sirve para medir la expectativa de una apuesta promedio de un jugador o la rapidez con la que es capaz de variar su capital. En la práctica, para lo que nos puede interesar, el yield se usa como medida estándar para comparar la calidad como tipster de cada apostante. Si un tipster tiene un yield más alto que el otro con un número de apuestas realizadas significativo (pongamos 10.000) podemos pensar que es mejor tipster.

Matemáticamente lo podemos expresar así:

Yield = Σ [(stake apuesta i) * (Ri – 1)] / Σ (stake apuesta i)

Donde R:

Ri = 0, si la apuesta es ganadora

Ri = 1, si la apuesta es void

Ri = cuota, si la apuesta es ganada.


Ahora bien, según interpretemos el stake podemos obtener rentabilidades diferentes que significan cosas diferentes. El stake es una medida de ponderación de una apuesta, del dinero que le asignaremos a una apuesta. En el futuro, en el apartado de Money Management (Gestión del Dinero) trataré este tema de forma amplia.

Si por stake entendemos la cantidad de dinero apostada en términos absolutos, el valor del yield nos dará un valor real sobre la velocidad a la que el apostante en cuestión gana o pierde dinero y además va a permitir poder simplificar mucho los cálculos, resultando:

Yield = (bankroll final – bankroll inicial) / Total apostado
= Beneficios / Total apostado

Que es la fórmula más popular que encontramos por ahí para definir yield. Sin embargo este yield no es una medida de la capacidad del tipster de evaluar bien las apuestas ya que va a estar muy influenciado por la estrategia que siga el tipster y por el orden aleatorio en el que se den los aciertos, como vamos a ver en estos ejemplos:

Ejemplo 1 (martingale): Bankroll inicial: 100 €
Apuesta 1: 1 € @2 perdida (bankroll = 99 €)

Apuesta 2: 4 € @1,5 perdida (bankroll = 95 €)

Apuesta 3: 6 € @2 perdida (bankroll = 89 €)

Apuesta 4: 4 € @4 perdida (bankroll = 85 €)

Apuesta 5: 16 € @2 perdida (bankroll = 69 €)

Apuesta 6: 32 € @2 ganada (bankroll = 101 €)

Yield = (bankroll final – bankroll inicial) / Total apostado

= (101–100) / (1+4+6+4+16+32)
= +1,59%

Un jugador que ha fallado 5/6 apuestas no especialmente arriesgadas, excepto una, y que se ha quedado a 2 fallos de llegar a la ruina, tiene un yield positivo (!!).

Ejemplo 2 (antimartingale con full stake (10/10) del 50%):

Bankroll inicial: 100 €

Apuesta 1: 50 € @2 ganada (bankroll = 150 €)

Apuesta 2: 75 € @2 ganada (bankroll = 225 €)

Apuesta 3: 112,5 € @2 perdida (bankroll = 112,5 €)

Apuesta 4: 56,26 € @2 perdida (bankroll = 56,25 €)

Yield = (bankroll final – bankroll inicial) / Total apostado

= (56,26–100) / (50+75+112,5+56,26)

= –14,9%

El jugador ha realizado cuatro apuestas con el mismo stake (full stake). Ha acertado la mitad a @2, pero tiene pérdidas de casi el 50%. Esto se debe a la asimetría de los antimartingales de la que también se hablará en el futuro.

Por tanto para conseguir una visión realista de la capacidad del tipster deberíamos eliminar los efectos de su método de gestión, como se realiza en las páginas webs, que siempre para la estadística una contabilidad basada en estrategias de stake lineal. Esto se consigue de la siguiente forma:

Yield = Σ [(stake apuesta i) * (Ri – 1)] / Σ (stake apuesta i)

Donde R:
Ri = 0, si la apuesta es ganadora

Ri = 1, si la apuesta es void

Ri = cuota, si la apuesta es ganada.


Y stake apuesta i:

Stake apuesta i = cantidad arriesgada en la apuesta i / bankroll total disponible, si la estrategia de gestión es de tipo antimartingale.

Stake apuesta i = 1 / (cuota–1), si la estrategia es genérica de tipo martingale.
Stake apuesta i = cantidad apostada, si el jugador no aplica ninguna estrategia o su stake es independiente del bankroll.

En los ejemplos anteriores resultaría un yield mucho más acorde a la calidad de sus pronósticos:

Ejemplo 1 (martingale):
Yield = (1•(-1) + 2•(-1) + 1•(-1) + 0,5•(-1) + 1•(-1) + 1•1) / ((1 + 2 + 1 + 0,5 + 1 + 1)

= –4,5 / 6,5

= –69,23%

Ejemplo 2 (antimartingale):

Yield = 50•1 + 50•1 + 50•(-1) + 50•(-1) / (50 + 50 + 50 + 50)
= 0 / 200

= 0%